小微金融“新基建”：大钱柜风控系列产品

　　2021年初的十四五规划中，将普惠小微企业金融服务提到了重要的位置。市场的一端是小微企业迫切的融资需求，另一端则是小微企业由于抗风险能力弱、信用不足，传统银行等金融机构难以放贷的现状。底层风控的不完善，是导致这一现状的重要原因。

　　为了解决这一问题，大钱柜推出风控系列产品，帮助传统银行等金融机构完成B端风控落地，让传统银行等金融机构能够在有效风控的基础上为小微企业提供更好的金融服务。这一系列产品通过大数据抓取拆分、变量解析重构、机器算法建模等技术手段，从繁杂的底层数据中筛选重建出有效的变量体系，再对每个变量进行权重评判，重新构筑成应用于不同场景、不同行业、不同产品的系统化风控模型，成为小微金融领域不可或缺的基础模块，被业内誉为小微金融的“新基建”。

　　大钱柜风控系列产品包括：税贷风控报告、人行征信变量解析、额度审批模型等。风控中心拥有丰富的机器学习学术成果、金融领域AI应用实战经验，风控团队核心成员来自于中科大、兰州大学等国内外顶级院校，具备多年的风控领域研发经验。团队创建以来，已经为多家银行的B端风控提供了完整有效的解决方案，不论是技术水平还是学术成果均处于行业内领先水平。

　　2020年9月，某民营银行与大钱柜合作开展税贷业务，通过联合建模、税贷模型、二代人行征信解析、风控团队培训咨询等一系列的部署，构成了完整的税贷风控解决方案。至2021年6月，月放款规模超5亿，年化利率13%-16%，贷款额度10-200万元，过件率高达30%以上。

　　2021年1月，某线上小微贷与大钱柜开展业务合作，利用基于静态数据与历史统计数据构建机器学习模型、多方式定义目标变量、融合行内数据、税务数据、人行征信等多方数据源，辅助贷款额度调整应用，生成贷前评分卡。运用评分卡，(在)放贷总额上升54.8%的基础上，产品整体逾期率下降10个百分点。

　　大钱柜风控系列产品能够迅速取得显著效果，是源于大钱柜在风控领域的多年深耕。以人行征信解析产品及模型为例，模型中涵盖了包括个人基础信息、贷款、贷记卡、准贷记卡、交互变量5大类，超8000个基础变量。此外由还款能力推算、利率推算、比率类等关键特征的计算衍生出超550个特征变量。所有的这些变量，通过时间、频率和状态等多个维度进行切分，又根据专家经验衍生新特征，组合为新的变量特征库，再经由独创的人行征信变量解析系统，使得人行征信报告数据更能量化个人的信用风险水平。

　　除了成熟的系统产品之外，大钱柜风控中心还提供风控咨询服务以及定制化风控模型搭建服务。这些服务包括基于大数据基础上的大数据风控流程搭建、大数据模型风险管理评估，税贷策略、人行征信、定制化变量基础上的策略模型方案等。与此同时，利用领先的技术手段，通过数据清洗与异常检测(iforest LOF)、变量卡方分箱(TOAD包)、变量信息量、稳定性筛选、贝叶斯调参建立LGB、跨时间样本(OOT)验证等步骤，能够帮助合作方自主实现机器学习机器建模。

　　未来，大钱柜将继续发挥技术与资源优势，整合大钱柜系列产品的庞大资源，进一步提升风控系列产品能力，与各类金融机构一起，共同为小微金融发展添砖加瓦。